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  • 优财网:9月13日债券分析师情绪指数:63,与昨日持平

  • 优财来源:UCAI123.COM
  • 优财作者:优财金融网
  • 人气指数:135
  • 更新时间:2017-09-13 21:16
  • 原标题:9月13日债券分析师情绪指数:63,与昨日持平

    原标题:9月13日债券分析师情绪指数:63,与昨日持平

    今日债券分析师情绪指数:63,与昨日持平,指数表示分析师们的观点总体看短期震荡,中长期看多,提醒你关注每日指数变化趋势。

    债市日评:信用利差的收窄仍将延续。

    6月以来,期限利差扩大,信用利差缩窄。

    展望后期,我们认为信用利差仍将继续收窄。历史经验来看,投资级信用利差与基准利率方向正相关,6月以来的走势也符合这一规律。后期基准利率向下时,信用利差方向上也必然是回落。至于信用利差回落的幅度,与交易情绪以及资金面走势有关。在货币政策“不松不紧”的大背景下,资金面仍对信用债偏利好。

    品种上,我们更推荐长久期城投债。十多万亿地方置换债发行后,城投公司现金流及资产负债率均在改善,50号文和87号文政策对融资平台的融资收紧,短期内产生的现金流压力并不明显。

    上期观点:债市日评:建议立刻追涨。

    情绪评分:9分

    情绪评分:9分

    CPI全年高点已现,债牛趋势确定性仍强。

    1、8月CPI、PPI数据超市场预期,但从基数效应看,8月通胀数据大概率是成为下半年通胀高点,9月开始CPI和PPI均明显回落。从政策层面看,目前并未出现PPI向CPI的传导,但仍需要警惕去产能和环保政策用力过猛、过犹不及导致的全面通胀甚至滞胀风险

    2、8月CPI同比明显超市场预期,但PPI向CPI的传导依然不明显,随着9月开始进入高基数,8月CPI同比高点1.8%可能是全年高点。

    3、8月PPI同比6.3%,可能与8月黑色、有色商品价格大幅上涨有关,我们维持观点,9月之后随着高基数因素的逐渐显现,PPI同比将逐渐回落。

    4、关于商品市场,由于8月PPI数据已经再次明显走高,大宗商品的持续过快上涨可能对经济带来一定的风险,在政策层“维稳”的背景下,运动式环保去产能进一步强化的情况将大概率不会出现。

    5、对于2017年下半年债券市场,我们维持判断:2017年债市“先苦后甜”。尽管8月CPI、PPI通胀数据超市场预期,但我们认为高基数效应将导致未来通胀数据逐月回落,同时政府牺牲中下游利润、人为制造高通胀的可能性较低,通胀数据超预期最多导致债市短期波动,而不会改变下半年债券市场牛市趋势。

    上期观点:我们坚定看多2017年下半年债券市场牛市。

    情绪评分:9分

    债牛重启。

    结合上述分析,我们认为四季度债市机会明显高于面临的风险。虽然金融监管政策尚未出台完毕,但难以再起到4-5月份那轮那么明显的冲击,如果有冲击,就是更好的买入机会。中长期来看,中国依然面临缺乏加杠杆主体的情况。在居民、企业和城投平台杠杆都已经明显升高,缺乏持续加杠杆能力的情况下,明年银行可能再度面临缺资产的情况,而债券可能会再度成为核心的资产配置。近期我们拜访已经看到一些银行的同业部门因为业务受限,加上实体融资需求不强,已经开始增加债券配置,也反映了这个问题。大方向上,我们依然看好债券这类资产,虽然不见得马上进入大牛市,但经历了过去两年杠杆快速上升和商品价格修复之后,目前重新进入去杠杆和商品高位震荡回落通道,债券也将重新进入牛市通道。

    鉴于目前收益率曲线较平,中短期资产仍有较高的配置价值,而长久期资产可以用于博弈交易性机会,哑铃型组合仍是较好的投资组合策略。甚至投资者可以通过国债期货和利率互换等衍生品来提升杠杆,博弈四季度的行情。收益率的回落幅度可能不是10bp这种小波段,可能会出现20bp以上的中等行情。

    上期观点:因此,无论是资金面还是基本面,四季度可能都会重新有利于债市。如果欧央行和美联储货币政策退出力度弱于预期,全球债券收益率进一步回落,那么中国债券收益率下行的空间也会更大。因此,我们认为四季度债市的机会依然可以期待。

    #策略观点:利率主要取决于内部“基本面”,而汇率会受到内外因素的同时影响,至少从汇率层面来看,海外投资者对人民币汇率贬值预期的下降,叠加中外利差在历史高位,在金融去杠杆保持平稳的状态下,国内利率水平往下的概率要大于往上的概率。

    上期观点:考虑到三季度经济基本面可能是“最后一波”逞强,而年内资金面进一步宽松的概率非常高,9月份开始的债券市场小幅好转迹象,未必不是未来更大的一波行情的“起点”。

    从政策利率解构中性货币 (天风研究·固收 孙彬彬/唐笑天)

    本文尝试从公开市场操作(OMO)利率演变的角度观察央行对当前资金面的调控意图。OMO利率对债市的影响大致可以从两个维度去分析:1、对资金面的直接影响;2、对市场情绪与预期的影响。

    而我们观察近期政策利率的变化情况:OMO加权利率整体表现相对平稳,自3月以后,除6月与9月两次投放28D跨季资金整体走势平稳,我们认为这是一个货币政策意图相对中性的佐证。而如果我们比较几个季月的央行操作,也大体可以得到9月资金面可能好于3月而较6月略紧,整体可能偏中性的一个结论。而如果考虑央行全部投放资金的加权利率,我们也仍能得到相似结论。

    无论从观察央行公开市场操作行为还是利率情况,央行近期维持稳健中性的货币政策意图再度表露无疑,这是我们观察和展望后续市场环境时,需要留意的地方。

    上期观点:具体测算而言,2018年CPI总体中枢略高于2017年,但不超过2%,总体走势平稳,这一点也可以从宏观视角(产出条件、货币条件以及趋势外推)得到验证。

    债市近忧可控,远虑犹存——2017年9月11日债券周评

    上周后半周,在央行重启28天逆回购之后,债市走出久违的反弹,10年国开下行10BP左右。之前,市场收益率一度上行至今年5月高点。但是对比当时和现在环境,我们发现,当时收益率大幅上行的背景是经济数据超预期,监管趋严,同时资金收紧。对比现在的情况,目前,四季度经济数据再次大幅超预期概率不大,监管总体偏紧,资金短期边际缓和(海外风险短期不大,国内央行维稳预期),通胀预期有所抬升但短期可控,因此,短期来看,收益率大幅超越前期高点概率不大,债市迎来阶段性企稳。

    但是,我们认为,中期来看,通胀预期抬升叠加海外风险卷土重来依然将制约债市大幅走牛。

    上期观点:对于国内货币政策来说,在海外逐步收缩(之后还要关注 “欧洲是否缩减并逐步退出QE”与“美国是否加息和缩表”)的背景下,同时通胀预期有所抬升的情况下,宽松依然难见,至多通过“重启28天逆回购”和“续作MLF”的方式来缓和流动性预期,降息降准概率都不高。

    CPI普涨的通货膨胀往往对应债市收益率上涨或横盘的时期。这是因为CPI高企的时期,央行会意识到经济存在过热的问题,往往会将货币政策收紧。2007-2008年通货膨胀时期,国债收益率先上行,此后横盘震荡。2010-2011年通货膨胀时期,10年期国债收益率先是在2010年前两个季度经历了长时间的横盘后,在2010年8月开始上升,上升幅度仅18BP,此后又继续横盘。目前却是一次PPI高涨而CPI低迷的非典型“通货膨胀”。CPI增长乏力导致货币当局的货币政策不会有太严厉的收紧,因此债市的上行压力有限,我们仍坚持十年期国债收益率顶部中枢3.6%的判断。

    上期观点:在以上多重利好下,国债债市或将持续回暖,我们目前仍然坚持十年期国债到期收益率3.6%的顶部中枢不变。

    情绪评分:5.5分

    当PPI穿越CPI,是PPI向下,还是CPI向上?(海通宏观姜超、梁中华、李金柳)

    03-06年和10-11年PPI带动CPI回升的关键是有需求支撑,尤其是10-11年CPI中非食品类消费品价格涨幅甚至超过了PPI中的消费品,很大程度来自货币对需求的刺激。而当前的需求回落意味着未来PPI对CPI的带动力度有限,PPI回落向CPI收敛的概率更大。

    “强监管+松货币”真能去杠杆吗? ——对当前货币政策不应太乐观对债市而言,在基本面稳定、政策面稳健中性、监管强化、资金面紧平衡的格局下,很难存在趋势性机会,未来仍可能处在艰难筑顶阶段。加之“资金成本刚性”约束下,债市底部区间亦比较明确。在“上有顶,下有底”的情况下,债市可能还会处在僵持之中,期间可能存在一定的配置价值,但交易性机会难现。未来债市破局有两种可能:一是经济下行压力过大,货币政策由边际调整转为实质性放松;二是去杠杆效果明显,“资金成本刚性”逐渐消失,债市回归基本面。

    上期观点:债市仍处于筑顶阶段。

    资金面改善带动交易热情 ——利率债与衍生品追踪第三期_20170911

    市场策略:交易性的反弹,资金面决定走势。

    正如我们最新策略报告所言《流动性溢价修复下的反弹》所言,我们认为债市当下的上涨是流动性预期修复带来的,而流动性预期修复主要来自货币政策的边际放松,而不是实体经济下滑和金融体系主动收缩带来的融资需求下降,因此市场的上涨是交易性质,还谈不上趋势。决定市场短期走势的仍是资金面,建议关注存单市场和3个月shibor的走势,如果没有看到这些指标利率的明显下降,建议择机了结长债的头寸。

    170215/170210/160213该选哪个?

    目前10年国开活跃率利差是215与210差8bp,210与213差5bp。对比历史,这两个位置均处于相对中枢。从以往情况看,二者的利差与市场方向相关,如果市场本身没有较大的波动。目前中枢位置择券的意义有限。而210与老券差5bp,确实略大,但毕竟213每天只剩下个位数的成交笔数,存在一定的流动性溢价也可以理解。限于交投实际情况,套利也并不好操作。

    上期观点:总的来看,我们认为债市当下的上涨是流动性预期修复带来的,而流动性预期修复主要来自货币政策的边际放松,而不是实体经济下滑和金融体系主动收缩带来的融资需求下降,因此市场的上涨是交易性质的,还谈不上趋势。

    情绪评分:7分

    英国核心CPI创5年新高,维持英镑年内稳中小幅升值判断——2017年9月12日债市日评

    利率:资金面维持紧平衡。昨日,央行未开展公开市场操作,当日无逆回购到期。月初以来银行体系流动性较为充裕,加上央行稳健中性操作,资金面整体较8月下旬大幅改善,实现稳中小幅下行,符合我们此前对于9月资金面的整体判断,预计资金面紧平衡格局将持续到9月底,难出现6月的预期差,但平稳跨季可期。

    上期观点:本周利率债展望:期限利差由陡转平,波动中关注介入机会。

    托管与发行,托管量增速回落。发行量增速加快。

    主要投资机构持债情况,广义基金配置能动性依然强劲,8月以增持为主。证券公司和保险机构偏好分化,保险机构8月债券托管量以减持为主,证券公司则增持为主。城商行与农商行8月继续以增持为主,对主要利率券种和信用券种的持仓变化一致,但对短融超短融的偏好分化。

    债市杠杆率观察,待购回债券余额上升,债市杠杆率微升。

    上期观点:利率品还有上行的空间,突破前期高点是大概率事件。

    等不来的降准——华创债券日报2017-09-12

    虽然汇率是影响货币政策的重要因素,而且未来会在货币政策决策中发挥越来越重要的作用,但汇率并不是影响货币政策的唯一因素,目前货币政策的核心目标依然是稳增长、防通胀和去杠杆,况且人民币汇率还远远没有稳定到足以承受降准的程度,短期的汇率升值并不能成为降准的理由,年内降准的可能性依然很低。

    近期随着人民币汇率的持续升值,讨论降准的声音也开始逐渐增多。有观点认为,随着人民币汇率的持续升值,一方面降准面临的汇率贬值压力明显缓和,另一方面降准也可以避免人民币汇率出现过快升值。对此我们认为,汇率并不能成为左右货币政策的唯一因素。

    上期观点:展望年内,利率震荡上行仍是大概率事件,3.6恐怕仍是年内利率的底部而非顶部。

    外资大举增持,还嫌利率太低?

    8月境外机构在银行间和上清所大举净增持825亿至9649亿创下历史新高,2017年前7个月境外机构和个人净增持人民币计价资产7251亿,而16年全年则是大举抛售7063亿。外资大举买入,内资仍在犹豫,新一轮交易性窗口已经打开。

    上期观点:借助升值契机,央行外汇市场政策开始“正常化”,长期看有利于吸引海外资金进场,中长期利好债市。返回搜狐,查看更多 责任编辑:

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  • Au9999
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  • 3870.00
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  • Ag(T+D)
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  • Au(T+N2)
  • 277.50
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  • mAu(T+D)
  • 276.40
  • 274.80
  • -1.22
  • 黄金 行情 数据来源:优财网(UCAI123.COM)
  • 白银现货行情
  • 2016-03-10  
  • 计价方式
  • 买入价格
  • 卖出价格
  • 浮动价格
  • 美元/盎司
  • 15.27
  • 15.37
  • -0.01
  • 人民币/克
  • 3.19
  • 3.21
  • 0.00
  • 白银现货 数据来源:优财网(UCAI123.COM)
  • 汽油柴油
  • 2017-11-22 10时  
  • 城市名称
  • 90号
  • 93号
  • 97号
  • 0号
  • 北京
  • 6.15
  • 6.57
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  • 重庆
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  • 6.64
  • 7.02
  • 6.25
  • 上海
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  • 5.52
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  • 6.19
  • 6.61
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  • 6.28
  • 西藏
  • 6.98
  • 7.40
  • 7.81
  • 6.68
  • 黑龙江
  • 5.70
  • 5.78
  • 6.20
  • 5.16
  • 汽油柴油 数据来源:优财网(UCAI123.COM)
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