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  • 优财网:【银华基金】交易日报2017-09-20

  • 优财来源:UCAI123.COM
  • 优财作者:优财金融网
  • 人气指数:156
  • 更新时间:2017-09-21 02:14
  • 原标题:【银华基金】交易日报2017-09-20

    原标题:【银华基金】交易日报2017-09-20

    今日市场资金面维持整体偏紧。银行早盘融出谨慎,资金供不应求,资金价格维持高位,机构平盘艰难,下午2点后部分银行开始融出,紧张情绪快速缓解,隔夜、7d价格回落明显,机构纷纷平盘。

    公开市场:中国央行公开市场进行200亿元7天期逆回购操作,100亿元28天期逆回购操作。央行公开市场今日将有300亿逆回购到期,净投放为零。

    【利率债】

    【国债】

    170016X2.IB 17附息国债16(续2) 400亿 3年 3.5515-3.5889 全场1.83倍,边际3.26倍

    170020.IB 17附息国债20 400亿 7年 混合式3.6858-3.71 全场2.98 边际1.53倍

    3Y需求偏弱,7Y新发,需求较好。3Y边际高于加权4BP,加权高于估值2.5BP;7Y倍数较高,全场近3倍,边际高于加权2.4BP,加权高于估值近1BP,低于成交近2BP, 截标后二级下行1BP。

    【农发】

    17农发10(增8) 70亿 1年 3.8097 全场3.83 边际8.85

    17农发04(增23) 30亿 7年 4.3447 全场5.01 边际1.84

    17农发15(增2) 70亿 10年 4.3215 全场4.12 边际2.59

    需求还可以。1Y倍数较高,低于估值1.5BP,低于二级1BP以内;7Y倍数也高,高于估值1BP以内;10Y高于估值1BP,高于二级1BP以内。

    【地方债】

    17龙源电力SCP007, 0.16年, 5亿,AAA, 央企,【票面利率4.32】

    17长白山CP002, 1.00年, 2亿,AA,【票面利率6.0】

    17渝外贸MTN001, 2+N年, 6.5亿,AA+, 国企, 【票面利率6.2】

    17水务集团MTN001, 3.00年, 5亿,AA, 国企, 【票面利率5.14】

    17宿迁城投MTN002,5.00年,AA+,国企,6亿,【票面利率5.2】

    17如皋经开MTN001, 3+N年, 5亿,AA, 国企,【票面利率6.57】

    企业债

    (1)17贵阳经开债01 9亿 7年提前(第3-7年各20%) AA/AA 上限6.5% 发在6.35% 全场1.5倍

    (2)17柳州龙投专项债 5亿 10年提前(第3-6年各10%,第7-10年各15%) AA/AA 上限7% 发在7%

    (3)17武隆专项债01 8亿 7年提前(第3-7年各20%) AA-/AA+ 上限6.8% 发在6.8%

    (4)17蒙城停车场债 9月20日 14:00-16:00 簿记 8亿 7年提前(第3-7年各20%) AA/AAA 鹏元 不可撤销连带责任担保(安徽省信用担保集团有限公司)上限6.0% 发在5.6% 华安证券 跨市场

    【公司债】

    【ABS】

    【PPN】

    一级市场(9月21发行) (一级组)

    【利率债】

    口行

    10:00-11:30

    17进出10(增7) 40亿 3年票面4.03% 荷兰式

    17进出09(增11) 50亿 5年票面4.11% 荷兰式

    17进出03(增20) 40亿 10年票面4.11% 荷兰式

    国开

    14:30-15:30

    17国开09(增发) 50亿 3年票面4.14% 荷兰式

    17国开08(增5) 30亿 7年票面4.3% 荷兰式

    【地方债】

    【其他金融债

    17万达CP004, 0.25年, 6亿, AA+, 民企

    17苏国信SCP015,0.32年, 10亿, AAA, 国企

    17深投控SCP002,0.49年, 10亿, AAA, 国企

    17陕有色SCP003,0.49年, 10亿, AAA, 国企

    17光明SCP005, 0.49年, 20亿, 国企

    17冀中能源SCP006,0.74年, 9亿, AAA, 国企

    17海国鑫泰SCP003,0.74年, 10亿, AAA, 国企

    17华邦健康SCP003,0.74年, 3亿, AA+, 民企

    17南京新港SCP003,0.74年, 5亿, AA+, 国企

    17昆自来水SCP001,0.74年, 5亿, AA, 国企

    17淮安新城CP001,1.00年, 5亿, AA+, 国企

    17新光控股CP001,1.00年, 10亿, AA, 民企

    17昆山国创CP001,1.00年, 6亿, AA, 国企

    17兵团六师CP002,1.00年, 5亿, AA, 国企

    17武汉商贸CP001,1.00年, 4.6亿, AA, 国企

    17云城投MTN001, 3+N年, 10亿, AAA, 国企

    17苏交通MTN002,3.00年, 20亿, AAA, 国企

    17杉杉集MTN001,3.00年, 5亿, AA+, 民企

    17中交二航MTN001,3+N年, 5亿, AA+, 央企

    17云南农垦MTN001,3+N年, 7.4亿, AA, 国企

    17冀中能源MTN002,5.00年, 20亿, AAA, 国企

    17昆交产MTN002,5.00年, 11亿, AA+, 国企

    17扬州交通MTN001,5.00年, 5亿, AA, 国企

    【公司债】

    (1)17华能Y1-小公募 华能国际 9月21号 13:30-18:00 5亿(超额配售共40亿可回拨) 3+N年 AAA/AAA 联合信用 无担保 中信建投/招商证券 4.6%-5.6% 上交所2017/9/25

    (2)17华能Y2-小公募 华能国际 9月21号 13:30-18:00 5亿(超额配售共40亿可回拨) 5+N年 AAA/AAA 联合信用 无担保 中信建投/招商证券 4.8%-5.8% 上交所2017/9/25

    (3)17湘财01-小公募 湘财证券 9月21号 09:30-15:30 5亿 3年AA+/AA+ 大公 无担保 中山证券 4.5%-5.5% 上交所 2017/9/25

    (4)17正奇01-小公募 正奇金融 9月21号 13:00-16:00 3亿 2+1年AA/AA 联合信用 无担保 国信证券 6.2%-7.2% 上交所 2017/9/26

    (5)17徐工Y1-小公募 徐工机械 9月20号 13:00-18:00 10+20亿 3+N年 AAA/AAA 中诚信 无担保 新时代证券/东吴证券/浙商证券/招商证券 4.3%-5.8%深交所 2017/9/25

    【企业债】

    (1)17马雨山债02 9月21日 14:00-16:00簿记 5亿 7年提前(第3-7年各20%) AA/AAA 鹏元不可撤销连带责任担保(中合中小企业融资担保股份有限公司) 上限6.0% 平安证券 跨市场 安徽省 2017-9-25

    (2)17蒸城投债01 9月21日 14:00-16:00簿记 7亿 7年提前(第3-7年各20%) AA-/AA+ 东方金诚不可撤销连带责任担保(重庆兴农融资担保集团有限公司) 上限7.5% 东方花旗 跨市场 湖南省 2017-9-25

    (3)17连云恒驰01 9月21日 14:00-16:00簿记 5亿 7年提前(第3-7年各20%) AA/AA 中诚信无担保 上限7.88% 民族证券 跨市场 江苏省 2017-9-26

    【ABS】

    旭越2017年第一期信贷资产支持证券

    主承:中信建投

    09:00-17:00

    17旭越1A 27.1亿加权0.35年 2018/05/17 AAA 一至五年期贷款利率+- 无担保 浮动利率 中诚信 簿记建档 -0.55%-0.55%

    17旭越1B 2亿加权0.65年 2018/05/17 AA 一至五年期贷款利率+- 无担保 浮动利率 中诚信 簿记建档 -0.05%-0.95%

    17旭越1C 5.219亿加权0.65年 2018/05/17 无担保 固定利率 中诚信

    【PPN】

    (1)中建材集团进出口公司 9月20日簿记 1年 2亿 AA+ 定价6.5% 渤海银行

    (2)阳泉煤业(集团)有限责任公司N+X 9月20日簿记 3年 10亿 AAA 5.6%-6.9% 中信证券、光大银行

    今天线下资金呈紧平衡态势。其中,短期利率较昨有所下行;个别银行3M供需量旺,其他银行略有宽松;跨年跨春节需求仍集中。

    今日利率债活跃度一般,收益率小幅波动,跌涨互现。

    从参与机构来看,10Y金融债收券机构以交易盘,基金和保险为主, 出券机构则集中于基金和交易盘;

    10Y国债买卖盘都较集中于交易盘。

    短融二级情绪有所好转,非银买盘活跃度提升,交投主要集中在中短期限中高评级品种,收益总体稳中有下。NCD今日交投格局和前两日基本相当,收益率走稳与昨日基本持平,年内交投集中且各类买盘均有参与,3m国股品种成交集中在4.37-38位置,跨年需求较为零散,个别基金和大行有参与报收。

    中票

    受资金有所宽松影响,今日中票活跃度较昨日有所好转,成交多集中在AAA AA+ 3Y内,永续、民企、过剩产能等绝对收益较高的个券成交也较为集中,总体以内低估值5BP以内居多。买盘主要是保险、基金和券商资管,卖盘以基金为主。

    企业债

    今天企业债、公司债交投较昨日更加活跃。需求主要集中于AAA及以上评级好名字的企业债、公司债,以及AA评级的高收益城投类品种,整体收益比昨日上行1-2bp。参与机构买盘以基金、券商、保险为主(海富通 大成 博时 中欧 中银 兴业 国寿安保),卖盘以券商、基金为主(太保金鹰 富国 中信证券 鹏华 南方 易方达 华安基金 中信证券 中加基金出)。

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  • 黄金 行情 数据来源:优财网(UCAI123.COM)
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  • 汽油柴油
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