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  • 优财网:主要回购利率多数下行,利率债震荡--天风固收10月13日交易日评

  • 优财来源:UCAI123.COM
  • 优财作者:优财金融网
  • 人气指数:69
  • 更新时间:2017-10-13 20:13
  • 原标题:主要回购利率多数下行,利率债震荡--天风固收10月13日交易日评

    原标题:优财网:主要回购利率多数下行,利率债震荡--天风固收10月13日交易日评

    原标题:主要回购利率多数下行,利率债震荡--天风固收10月13日交易日评

    1货币市场

    主要回购利率多数下跌(郑培)

    银行间

    今日银行间市场主要期限回购利率延续分化走势,14D以内利率连续三日下滑,与跨月资金利差进一步拉大。质押式回购成交规模近2.64万亿,较上日缩量2200余亿,隔夜资金成交量下滑2000亿,14D资金成交略增。央行公开市场一次性超量续作本月到期三笔MLF共计4395亿,以维护流动性稳定,下周资金面相对乐观,但月底面临多重冲击,市场情绪偏谨慎。下周另有1700亿逆回购到期。

    质押式回购

    期限

    今日开盘

    今日加权

    变化

    成交量

    (亿)

    R001

    2.55

    2.59

    -8

    22126

    R007

    2.65

    3.03

    -10

    3278

    R014

    3.80

    3.76

    -9

    776

    R1M

    4.30

    4.62

    +7

    31

    * 注:以上数据来自交易中心本币交易系统。

    上海银行间同业拆放利率(Shibor)

    期限

    当日利率

    昨日利率

    变化(BP)

    O/N

    2.6050

    2.6570

    -5.20

    1W

    2.8516

    2.8860

    -3.44

    2W

    3.7923

    3.7989

    -0.66

    1M

    4.0490

    4.0512

    -0.22

    3M

    4.3599

    4.3581

    +0.18

    交易所

    今日交易所主要国债逆回购品种短升长降,整体波幅收窄。资金面维持宽松。GC001早盘小幅高开,日间走势前高后低,尾盘微幅收跌。总成交量8390亿左右,成交量连续下滑创下近期低点。

    期限

    收盘

    变化

    最高

    204001

    2.88

    -4.5

    3.295

    204007

    3.32

    -13.5

    3.75

    204014

    3.91

    +6

    3.98

    央行公开市场

    今日人民银行开展1年期MLF操作4980亿元,利率3.20%,无变动,无逆回购操作,另有200亿逆回购及840亿MLF到期,单日净投放3960亿,本周共计净投放1760亿。

    2债券市场

    利率债震荡(张璇、杨恋令)

    今日央行超额续做本月到期MLF,市场心态依然谨慎,利率债活跃券收益率震荡,日终多数小幅走强。10Y国债活跃券170018下行0.35BP收报3.6725%。国开10Y活跃券170210上行0.5BP收报4.37%,新券170215上行0.25BP收报4.2575%。非国开10Y券170415下行0.5BP收报4.385%。

    国债

    期限

    标的

    当日

    昨日

    浮动

    1Y

    170017

    3.49

    3.50

    -1BP

    3Y

    170016

    3.5675

    3.58

    -1.25BP

    5Y

    170001

    --

    --

    --

    170007

    3.68

    3.69

    -1BP

    170014

    3.67

    3.6675

    +0.25BP

    7Y

    170006

    --

    --

    --

    170013

    3.71

    3.715

    -0.5BP

    170020

    3.705

    3.72

    -1.5BP

    10Y

    160023

    --

    3.63

    --

    170004

    --

    3.61

    --

    170010

    3.68

    3.69

    -1BP

    170018

    3.6725

    3.676

    -0.35BP

    政策性银行金融债

    期限

    标的

    当日

    昨日

    浮动

    1Y

    170203

    3.30

    3.35

    -5BP

    170204

    3.51

    --

    --

    3Y

    160208

    4.18

    --

    --

    170205

    4.2775

    4.29

    -1.25BP

    5Y

    160206

    --

    4.30

    --

    160218

    --

    --

    --

    170206

    4.31

    4.31

    0BP

    7Y

    160207

    --

    --

    --

    170201

    --

    --

    --

    10Y

    160210

    4.405

    4.42

    -1.5BP

    160213

    4.41

    4.40

    +1BP

    170210

    4.37

    4.365

    170215

    4.2575

    4.255

    +0.25BP

    信用市场(龚克寒、张艺娜)

    短融市场成交活跃。具体个券,57D 16中铝业CP002(AAA)成交于4.38%;74D 17兖州煤业SCP002(AAA)成交于4.45%;179D 17首钢SCP009(AAA)成交于4.70%;148D 17桑德SCP003(AA+)于4.80%;186D 17雅砻江SCP001(AAA)成交于4.60%;256D 17大同煤矿SCP008(AAA)成交于5.15%。

    中票市场成交活跃,成交多低于估值,有色成交活跃。具体个券,1.85Y 14烟台港MTN001(AA+/AA+)成交于5.05%,低于估值约4BP;2.44Y 17鸿达兴业MTN001(AA+/AA+)成交于6.30%,高于估值约2BP;2.74Y 17新中泰集MTN002(AA+/AA+)成交于5.34%,低于估值约5BP;3.96Y+N 16晋能MTN002(AAA/AAA)成交于6.39%,高于估值约5BP。

    企业债成交一般,城投债成交多在4Y以内。1.66Y 12合海恒债(AA/AA+)成交于5.15%,高于估值约10BP;2.30Y 13 三门债(AA/AA)成交于5.05%,低于估值约4BP;3.71Y 14汤山建投债(AA/AA)成交于5.41%,高于估值约8BP;5.37Y 16新密财源债(AA/AA+)成交于5.50%,高于估值约9BP。

    3权益类

    衍生品市场

    利率互换(任春)

    资金面中性,7D Fixing在3.10

    利率互换:资金面偏松,利率互换受期货下跌的影响,利率承压上行 ,5Y收在84,1y收在52.5,1*5在31.5BP.

    FROO7

    1Y

    5Y

    1*5Spd

    昨日

    3.5214

    3.8353

    0.3139

    今日

    3.52

    3.8386

    0.3186

    变动(BP)

    -0.14

    0.33

    0.47

    SHIBOR3M

    1Y

    5Y

    1*5Spd

    昨日

    4.4028

    4.485

    0.0822

    今日

    0.07

    0.77

    0.7

    变动(BP)

    4.4021

    4.4773

    0.0752

    国债期货(任春)

    国债期货多数下跌。

    国债期货

    收盘

    涨跌

    (元)

    当日成交

    (手)

    (手)

    T1712

    94.62

    -0.03

    22901

    -1274

    T1803

    94.94

    -0.03

    759

    374

    T1806

    95.11

    0.01

    4

    3

    TF1712

    97.25

    -0.03

    7446

    738

    TF1803

    97.55

    -0.05

    36

    17

    TF1806

    97.82

    0.46

    0

    0

    国际债市

    【美国公债价格上涨】此前财政部标售120亿美元公债获强劲需求,投资者在周五发布CPI数据前调整头寸。30年期公债标售得标利率略低于标售前二级市场水平,得标倍数为2.53,为2015年9月以来最高。指标10年期美债价格升,收益率报2.327%,周三尾盘为2.345%。

    【意大利借贷成本降至近三周来最低】此前该国政府在有争议的选举法相关的信任投票中赢得胜利。该法案可能对反建制的五星运动不利。意大利10年期公债收益率跌7个基点,至9月25日以来最低位2.10%左右,后回升至2.12%。这使意大利10年期公债较可比德债收益率差缩窄至约168个基点。葡萄牙10年期公债收益率处于2015年12月以来最低水准。西班牙10年期公债收益率持稳于1.64%。

    3权益类

    A股普涨

    现货市场(张超伦、李世伟)

    开盘沪跌深涨,全天震荡走高,收盘普涨。行业方面多数上涨,电力及公用事业、电子元器件和煤炭涨幅较高,国防军工、银行和汽车小幅下跌。概念方面涨跌分化,PM2.5、污水处理和环保活跃,小程序、4G和航母低迷。两市成交4587亿,上一交易日为4815亿。

    ① 今日市场资金流出26亿元。

    ② AH溢价指数下降为127.16。

    ③ 上一交易日融资余9902亿元,增加2亿元。

    ④ 沪股通净流出6.74亿元,深股通净流入10.81亿元。

    股指

    收盘

    涨跌幅

    (%)

    成交金额

    (亿)

    上证综指

    3391

    0.13

    1811

    深证成指

    11399

    0.81

    2775

    中小板指

    7784

    0.97

    1112

    创业板指

    1926

    1.37

    909

    分级基金(张超伦、李世伟)

    分级A指数涨0.068%,排名前5隐含收益率均值为4.99%。

    分级B类多数上涨,环保B和煤炭B级涨幅靠前,军工B和银行B小幅下跌。

    无整体场内溢价较高的分级。

    A类隐含收益率排名(成交1000万以上):

    A类代码

    A类名称

    涨跌幅度

    隐含收益率

    150130.SZ

    医药A

    0.00

    5.38%

    150152.SZ

    创业板A

    0.30

    5.13%

    150227.SZ

    银行A

    0.00

    4.82%

    150181.SZ

    军工A

    0.00

    4.81%

    150200.SZ

    券商A

    0.00

    4.81%

    转债市场(张超伦、李世伟)

    今日转债涨少跌多。整体市场成交额6.31亿(包括可交换债),光大转债和广汽转债成交较多,分别1.73亿和0.99亿。整体市场转股溢价率下降,换手率较昨日上升。电气转债和模塑转债停牌。

    可转债

    涨跌幅

    中证转债

    307.28

    307.19

    0.03

    上证转债

    288.48

    288.42

    0.02

    沪深300

    3921.00

    3912.95

    0.21

    期货(刘俣豪)

    股指期货方面。1710合约,IF、IC、IH分别收涨0.57%、0.07%、1.38%。

    股指期货

    收盘

    涨跌幅

    (%)

    成交量

    (亿)

    (万手)

    IF1710

    3933.0

    0.57

    9341

    -0.117

    IH1710

    2721.8

    0.07

    6044

    -0.0686

    IC1710

    6722.0

    1.38

    9541

    -0.0728

    期权(刘俣豪)

    50ETF收跌0.07%,报2.7710。

    期权

    收盘

    涨跌幅

    (%)

    成交量

    (手)

    50ETF

    2.7710

    -0.07

    161877110

    50ETF购10月2.75

    0.0345

    -1.43

    72,459

    50ETF沽10月2.80

    0.0324

    -2.7

    39,428

    4外汇与大宗商品

    美元指数延续整理国内工业品强势反弹

    边际上,美国经济方面近日并无重大变化,美股整理,美元指数弱势整理,市场在等待未来更多的经济数据与特朗普税改政策的推进情况。鉴于美国商业银行还有非常强大的信用货币派生能力,美联储缩表的冲击可能是比较弱的。Comex黄金价格延续整理。

    国内工业品方面,唐山钢厂开始限产,钢材社会库存回落,未来供应收缩的力度难知,需求回落的力度也难知,主要是因为电弧炉投产的力度,其他地区高炉复产情况都存在不确定性。热卷涨停,焦煤、焦炭和铁矿石暴力修复,与过去深度贴水的格局有关。有色金属基本面相对平衡,价格在高位波动。

    农产品方面,隔夜USDA报告调低了期末库存与单产,对豆类油脂产生了支撑。这种预期差的修复对价格的影响程度是有限的。

    外汇市场

    fixing

    USDCNY

    USDCNH

    CNH-CNY

    EURUSD

    USDJPY

    6.5866

    6.5866

    6.5799

    -67

    1.1828

    112.0550

    6.5808

    6.5888

    6.5783

    -105

    1.1844

    112.325

    涨跌幅(bp)

    58

    -22

    16

    38

    -16

    -2,700

    隔夜掉期

    9.65

    4.5

    -5.15

    1周掉期

    26.47

    28

    1.53

    1月掉期

    114

    130

    16

    3月掉期

    316

    390

    74

    6月掉期

    557.5

    720

    162.5

    1年掉期

    972.5

    1485

    512.5

    国际主要商品(数据截至北京时间17:00)

    名称

    涨跌幅

    现价

    (%)

    (%)

    NYMEX原油

    1.65

    51.77

    0.6

    -5.2

    COMEX黄金

    0.00

    1296.5

    2.0

    12.5

    LME铜3月电子盘

    0.36

    6902

    2.8

    24.7

    国内主要商品期货

    简称

    涨跌幅

    (%)

    最新价

    (%)

    (%)

    SHFE铜

    0.98

    53410

    2.9

    17.4

    SHFE铝

    1.86

    16670

    1.4

    7.0

    SHFE锌

    1.74

    26275

    0.8

    24.9

    SHFE螺纹钢

    6.59

    3815

    3.2

    33.1

    DCE铁矿石

    5.07

    455.5

    0.2

    -16.9

    SHFE橡胶

    2.49

    13575

    0.6

    -26.0

    CZCE PTA

    0.51

    5136

    -0.2

    -5.9

    DCE豆一

    -0.13

    3820

    0.0

    -10.7

    CZCE棉花

    0.10

    15065

    -0.2

    0.2

    CZCE白糖

    1.16

    6265

    2.4

    -8.2返回搜狐,查看更多

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